金融数学

课程

名称

金融数学

英文

名称

Finance Mathematics

课程

代码

A1006052M

学分

3

学

时

48

开课 时间

春季

课程＊

类别

2

开课

单位

数学与计量经济学院

任课教师

（姓名、职称）

李亚琼 副教授

面向

专业

金融数学

考核

方式

考试

预修

课程

概率论与数理统计，微分方程，随机微积分，数值计算

教

学

目

的

和

要

求

通过对衍生定价理论：Black-Scholes-Merton金融衍生定价模型和鞅定价理论的学习，基本掌握利用风险中性鞅的方法对一些新型的期权进行定价分析，能够得到期权价格满足的偏微分方程。

教

学

内

容

1． 基本的衍生工具

2． 金融经济学和随机微积分

3． 期权定价模型­­--Black-Scholes-Merton公式

4． 依赖路径的期权

5． 美式期权

6． 期权定价是数值方法

主

要

参

考

书

目

1．  Kwok K Y. Mathematical Models of Financial Derivatives. Singapore: Springer-Verlag, 2008

2． 姜礼尚.期权定价的数学模型和方法.北京:高等教育出版社, 2003

3． 孙健，金融衍生品定价模型—数理金融引论，中国经济出版社，2007

备

注