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金融数学

发布时间:2017-11-27 14:14    浏览次数:    来源:

金融数学

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2011-11-18 17:17

课程

名称

金融数学

英文

名称

Finance Mathematics

课程

代码

A1006052M

学分

3

48

开课 时间

春季

课程*

类别

2

开课

单位

数学与计量经济学院

任课教师

(姓名、职称)

李亚琼 副教授

面向

专业

金融数学

考核

方式

考试

预修

课程

概率论与数理统计,微分方程,随机微积分,数值计算

通过对衍生定价理论:Black-Scholes-Merton金融衍生定价模型和鞅定价理论的学习,基本掌握利用风险中性鞅的方法对一些新型的期权进行定价分析,能够得到期权价格满足的偏微分方程。

1. 基本的衍生工具

2. 金融经济学和随机微积分

3. 期权定价模型­­--Black-Scholes-Merton公式

4. 依赖路径的期权

5. 美式期权

6. 期权定价是数值方法

1.  Kwok K Y. Mathematical Models of Financial Derivatives. Singapore: Springer-Verlag, 2008

2. 姜礼尚.期权定价的数学模型和方法.北京:高等教育出版社, 2003

3. 孙健,金融衍生品定价模型—数理金融引论,中国经济出版社,2007