数理金融
2011-11-18 17:25
课程
名称
英文
Mathematics Finance
代码
A1006037M
学分
3
学
时
48
开课 时间
春季
课程*
类别
2
开课
单位
数学与计量经济学院
任课教师
(姓名、职称)
李亚琼 副教授
面向
专业
金融数学
考核
方式
考试
预修
概率论与数理统计,微分方程,随机微积分,数值计算
教
目
的
和
要
求
通过对衍生定价理论:Black-Scholes-Merton金融衍生定价模型和鞅定价理论的学习,基本掌握利用风险中性鞅的方法对一些新型的期权进行定价分析,能够得到期权价格满足的偏微分方程。
内
容
1. 基本的衍生工具
2. 金融经济学和随机微积分
3. 期权定价模型--Black-Scholes-Merton公式
4. 依赖路径的期权
5. 美式期权
6. 期权定价是数值方法
主
参
考
书
1. Kwok K Y. Mathematical Models of Financial Derivatives. Singapore: Springer-Verlag, 2008
2. 姜礼尚.期权定价的数学模型和方法.北京:高等教育出版社, 2003
3. 孙健,金融衍生品定价模型—数理金融引论,中国经济出版社,2007
4. 李亚琼 黄立宏,双币种期权与时滞期权定价,湖南大学出版社,2011.1
备
注
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