报告题目：Two-stage quadratic games under uncertainty and their solution by progressive hedging algorithms
报告人： 孙捷 教授, 澳大利亚Curtin University
报告时间：12月12号(周三)下午4：00-5：00
报告地点：数学院425报告厅
报告摘要: A two-stage N-person non-cooperative game model under uncertainty is studied, in which each player solves a quadratic program parameterized by other players' decisions at the first stage, then the player solves a recourse quadratic program at the second stage, which is parameterized by the realization of a random vector, the second-stage decisions of other players, and the first stage decisions of all players. The problem of finding a Nash equilibrium of this game is shown to be equivalent to a stochastic linear complementarity problem. Conditions for monotonicity of the corresponding stochastic linear complementarity problem are investigated. A progressive hedging algorithms proposed for solving the monotone case. Various numerical experiments indicate that the progressive hedging algorithm is efficient for mid-sized monotone problems.
报告人简介：孙捷教授早年毕业于清华大学。1978年，在文革后的首届研究生考试中脱颖而出，考入中国科学院数学研究所，师从中国运筹学会会长越民义先生。毕业后赴美，在华盛顿大学师从冯诺依曼奖及丹茨格奖双项获得者Rockafellar教授。获博士学位后在美国西北大学任助理教授。1993起任新加坡国立大学任高级讲师、副教授、教授。2009年起任讲座教授，2014起任澳大利亚科廷大学杰出研究教授。孙捷教授是国际知名的优化专家。他在内点算法和非光滑牛顿算法有杰出的贡献。新加坡国立大学授予他杰出大学研究者奖。他1993年发表的一篇论文， 在2003年被评为“过去10年引用率最高的数学及统计学论文”之一。他也是国际信息科学学院评出的2002-2012期间被引用率最高的学者之一。他曾多次受邀在国际会议上做大会报告。1999-2008年，他任新加坡-麻省理工学院联盟院士，并多次出访，曾任麻省理工学院和瑞士联邦工业学院的访问科学家等职。
