【学术报告】Convergence analysis of sample average approximation of stochastic nonlinear complementarity problems: from two-stage to multistage
报告专家：孙海琳教授
工作单位：南京师范大学
报告时间：2021年1月14日16:15-17:00
报告地点：数学学院425
报告摘要：
In this paper, we consider the sample average approximation (SAA) approach for stochastic nonlinear complementarity problems (SNCPs) and study the corresponding convergence properties. We first investigate the convergence of the SAA counterparts of two-stage SNCPs when the first stage problem is continuously differentiable and the second stage problem is locally Lipschitz continuous. After that, we extend the convergence results to a class of multistage SNCPs. Finally, some preliminary numerical tests are presented to illustrate the convergence results.
专家简介：
孙海琳博士是南京师范大学数学科学学院教授。他于2007年在吉林大学获得统计学学士学位，2013年毕业于哈尔滨工业大学，获数学博士学位。在其博士期间，他在英国南安普顿大学和香港理工大学联合培养。2015年12月至2018年1月在香港理工大学应用数学系做博士后研究。2018年获中国运筹学会青年科技奖和江苏省数学成就奖。他的研究领域包括随机优化，分布鲁棒优化、随机变分不等式及其在投资组合、风险管理和经济学模型上的应用。他在《Mathematical Programming》、《SIAM Journal on Optimization》、《Mathematics of Operations Research》国际一流权威期刊发表了十多篇高水平科研论文，多次受国家自然科学基金和江苏省自然科学基金资助，获2018年中国运筹学会青年科技奖和2018年江苏省数学成就奖。
